Англиканская церковь Св. Албана (Sankt Albani Kirke на карте), или, как говорят местные жители, "английская церковь", построена в 1885-1887 году для нужд британской общины Копенгагена.

Англичане начали селиться в Дании в в начале 16 века. Поначалу их община обосновалась в Эльсиноре, городе, жившем за счет сбора пошлины с кораблей, проходивших через пролив Эресунн, немалая часть которых принадлежала британским купцам. В городе было несколько английских торговых домов и даже резиденция консула Британии.

К 19 веку большее коммерческое значение перешло к Копенгагену, соответственно туда перебралась и английская община. Поначалу англичане собирались на богослужения в самых разных арендованных помещениях, даже в магазинах. Комитет по строительству собственного храма был создан в 1854 году, но он так и не смогли найти средства, необходимые для реализации проекта.

В 1864 году комитет выступил с обращением к принцу Уэльскому , и его супруге Александре, уроженке Дании. Ей удалось собрать средства и убедить датские власти предоставить землю под строительство.

Первый камень в фундамент церкви Св. Албана был заложен 19 сентября 1885 года. Строительство велось по проекту английского архитектора Артура Бломфилда.

Церковь была освещена 17 сентября 1887 года в присутствии принца и принцессы Уэльской, короля Дании Кристиана IX и королевы Луизы, русского царя Александра III и царицы Марии Федоровны, греческих монархов Георга I и Ольги.